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Tick ​​by Tick Instruções de configuração de dados Esta página explica as configurações que precisam ser feitas para que o Sierra Chart possa baixar e armazenar dados do gráfico Intraday em um formato de tick by tick. Um tiquetaque significa 1 comércio. Existem vários recursos no Sierra Chart que exigem dados do tick por tick para verificar a precisão. Estes incluem os seguintes estudos e Tipos de Período de Barras: Números Estudo de barras Estudo de Volume por Preço em Gráficos Intradays Volume Valor Linhas de Área Número de Operações, Volume, Faixa, Reversão, Renko, Volume Delta, Mudança de Preço, barras de Ponto e Figura. Lembre-se de que O tick by tick data é menos eficiente e leva mais espaço em disco. No entanto, é necessário precisão. Siga as instruções abaixo para configurar o Sierra Chart para marcar com a configuração de dados de marca. Selecione Configurações Globais gtgt DataTrade Service Settings. Altere a Unidade de tempo de armazenamento de dados intraday para 1 Tick. Você deve usar 1 Tick para obter a máxima precisão. Alguns serviços de dados e de comércio suportados podem não fornecer dados históricos em um formato de tick by tick. Isso é verdade para a TD Ameritrade e Interactive Brokers. Portanto, com esses serviços específicos, os dados históricos não serão assinalados por marca, a menos que você use o feed de dados do Exchange da Sierra Chart. Habilite Permitir Suporte para Feeds de Dados da Sierra Chart. O único caso em que isso deve ser desabilitado é se você estiver usando o feed de dados do Exchange da Sierra Chart e você deliberadamente não deseja se conectar a esse feed de dados na instância do Sierra Chart que você está executando. Pressione OK na janela Configurações do serviço DataTrade. Para garantir que o arquivo de dados do gráfico Intraday para um símbolo tenha dados completos por tick, você precisará re-baixar completamente os dados nos gráficos Intraday, indo para um gráfico Intraday para um símbolo e selecionando Edit gtgt Delete All Data And Download. Isso só precisa ser feito uma vez em um gráfico Intraday para cada símbolo. Em outras palavras, isso não precisa ser feito para cada gráfico Intraday que você abriu para o mesmo símbolo. Apenas um deles. Com base no serviço particular de dados ou de comércio que você está usando e, possivelmente, seu pacote de serviços da série Graph Chart, 1 Tick Os dados históricos podem não estar disponíveis. Pode ser um incremento maior. Uma indicação disso é a seguinte linha no Sierra Chart Message Log: Pedido HD 10 Solicitando dados intraday. Data-Hora de início: (Data-Time). Intervalo de registro: 1. Símbolo: EURUSD Se o Intervalo de Gravação não for 0, os dados do tick por tick não foram baixados. O intervalo de registro deve ser 0 neste caso particular. Quando os dados do gráfico são carregados a partir do arquivo de dados do gráfico, 1 Os dados do Tick levarão mais tempo para serem carregados. E ainda mais para carregar ao usar as Barras de números. Volume por preço. TPO Profile Chart e quaisquer outros estudos que exigem dados de volume detalhados devido à análise de volume extra necessária ao carregar os dados do gráfico. Opcional. Se você quiser ver os dados do tick por tick em um gráfico, vá para um gráfico Intraday e selecione Chart gtgt Chart Settings. Defina o número de dias de uso para carregar os dias de gtgt para carregar em um número pequeno como 1 ou 2. Defina o período de barramento do período de barramento do período inintervalo Tipo de período da barra para Número de operações por barra. Defina o valor na caixa abaixo para 1. Pressione OK. Essas duas últimas etapas não são um procedimento necessário, mas apenas uma maneira de confirmar que você tem dados de tick by tick. Você pode confirmar isso ao ver que os valores Open, High, Low e Close para cada barra são os mesmos. Verificando se Tick by Tick Dados está no Arquivo de Dados Intraday Siga as instruções abaixo para verificar se há dados de tick por tick para um símbolo específico no arquivo de dados do gráfico Intraday para esse símbolo. Abra um gráfico Intraday para o símbolo se ainda não estiver aberto através de File gtgt. Encontre Symbol gtgt select symbol gtgt Open Intraday Chart. Selecione Edit gtgt EditDownload Data - Intraday Chart para abrir o Intraday Data Editor. Usando a barra de rolagem na parte inferior do Editor de Dados Intraday, você pode percorrer os registros de dados no arquivo de dados. Uma indicação de que um registro é um único valor é que o preço aberto será 0 (zero) e o número de negociações será igual 1. Outra indicação é quando você olha as Horas, Minutos e Segundos da Hora. Você notará que eles são frequentemente os mesmos para vários registros de dados adjacentes. Você também notará os milissegundos para alguns registros será diferente de zero. Esta é outra indicação de tick by tick data. Recomendamos verificar vários registros em todo o arquivo para determinar se o acima é o verdadeiro. Depois de confirmar isso, você confirmou que o arquivo de dados no momento em que você está olhando para os registros, são marcados por registros de dados. Você também precisa entender que um arquivo de dados Intraday pode conter vários cronogramas de registro de dados em diferentes momentos. Poderia haver um registro de prazos mais alto como dados de 1 minuto em um ponto no tempo e assinalar dados de tick em outro ponto no tempo no arquivo de dados Intraday para o símbolo. Volume de lance histórico e volume de solicitação Além de configurar o Sierra Chart para solicitar e manter os dados do tick por tick do servidor de dados do serviço de Dados ou de Negociação em uso, outra consideração para certos estudos e métodos de análise, como as Barras de Números e as Barras de Delta Cumulativas Estudos, é que o volume de licitação e o volume de pedidos históricos devem ser fornecidos pelo serviço de dados ou de comércio específico que você está usando. Se o volume de lance e o volume de solicitação históricos não forem fornecidos, você precisa ficar conectado ao servidor de feed de dados (File gtgt Connect To Data Feed) o máximo possível para que o Sierra Chart mantenha esses dados em tempo real, o qual o Sierra Chart Poderá fazer com qualquer serviço de Dados ou de Negociação que esteja sendo usado. Volume de lance e volume de solicitação representam o volume efetivamente negociado na licitação ou no pedido, respectivamente. Serviços que suportam o volume de licitação e o volume de solicitação Com todos os serviços de dados e negociação suportados, a Sierra Chart calculará e gravará o Volume do lance (volume do comércio de licitação) e o volume de solicitação (pedir volume comercial) para o símbolo dos dados em tempo real recebidos, portanto, Desde que o símbolo forneça preços de lances, pergunte preços e volume comercial. Além disso, para que esses dados sejam precisos, os dados do tick by tick precisam ser fornecidos pelo feed de dados. Volume de oferta e volume de consulta referem-se ao volume negociado real nos preços de lances ou pedidos, respectivamente. Eles não se referem a Bid or Ask Quantities na profundidade do catálogo de pedidos. Com índices de caixa, não há preços de lances ou pedidos, e às vezes não há Volume. Portanto, o Volume de lance e o Volume de consulta históricos não estão disponíveis com esses símbolos. No entanto, o Sierra Chart registra Volume de lance e Ask Volume se não houver preços Bid ou Ask, usando um algoritmo especial. Para receber Volume de lance e Pedir volume para dados históricos baixados no Intraday, você precisa usar para usar um serviço de Dados ou Comercial que forneça esses dados. Os seguintes são os serviços de Dados e Negociação que fornecem volume histórico de licitação e Ask Volume: Sierra Chart Tempo real e histórico de Forex e CFD Data Service Sierra Chart Tempo real e histórico de intercâmbio de dados Alimentação Sierra Chart Serviço de dados históricos CTS T4 (ao fazer o download histórico Dados de 1-Tick) Serviço de Plataforma de Negociação Serviço de Plataforma de Negociação CQG Serviço de Negociação TransAct Serviço de Negociação de Capital de GAIN (OEC Trader) Serviço de Plataforma de Negociação Rithmic Serviço de Negociação FXCM FIX Serviço de Negociação Currenex Serviço de Comercialização de LMAX Serviço de Dados de Alimentação de DTN IQ. Somente ao fazer o download de dados históricos do Tick e você deve estar ciente da Limitação de Dados de Carimbo de 8 Dias. Recomendamos, em vez disso, recomendar o feed de dados de taxa real em tempo real e histórico da Sierra Chart. A limitação de carrapatos de 8 dias da IQ Feed provou ser uma séria limitação e um problema para os usuários e tem sido uma carga de suporte desnecessária sobre nós. Serviços de dados da Bitcoin Ao usar dados do Interactive Brokers, há uma inexatidão completa e total com volume de lance e volume de solicitação, número de negócios e volume. A Sierra Chart Support não fornecerá qualquer ajuda com quaisquer problemas de dados encontrados com Interactive Brokers. Última modificação quarta-feira, 14 de setembro de 2016.Você pode obter 1,5 anos de dados dense milisegundos marcados forex tick desde aqui: truefxpagedownloads (conta gratuita necessária) Existem alguns problemas com isso - alguns dias faltantes e alguns dias com dados ruins. O EURUSD tem uma média de 200.000 ticksday para janeiro de 2011. Os tiques Dukascopy mencionados em outra resposta também são bons. Outra boa fonte de dados forex tick pode ser uma conta demo para FXCM, dbFX ou MB Trading. Mas você precisa usar as respectivas APIs para recuperá-las. Você também pode obter dados gratuitos do livro de pedidos de mercado de ações da Trading Physics - tradingphysicsFeedsDownloadHistoricalITCH. aspx. É necessária uma conta gratuita e você pode recuperar um número limitado de arquivos de dados por semana. Respondeu 11 de fevereiro às 12:38 Para os produtos de dados da NYSE com os quais eu trabalhei, o conjunto de amostras tende a ser um dia de dados para todo o universo. Respondeu 11 de fevereiro 11 às 16:41 -1, data após o link não existe mais ndash BlackMamba Nov 5 13 às 12:59 Divulgação: eu sou parte do lobster. wiwi. hu-berlin. de que fornece dados para pesquisas acadêmicas. NASDAQs Historical TotalView-ITCH sample file: No ftp público do NASDAQs, você pode encontrar arquivos de exemplo do NASDAQs Historical TotalView-ITCH. Os arquivos contêm dados de mensagens e devem ser interpretados para obter dados de tick-by-tick. Isto é, Você precisa reconstruir o livro. Limite os dados do livro de pedidos reconstruídos de NASDAQs Histórico TotalView-ITCH: Nas amostras de dados LOBSTER você pode encontrar dados reconstruídos para vários tickers negociados no NASDAQ com níveis de livros de 1,5,10,30,50. Dados similares estão disponíveis na TradingPhysics.